Tesztelés

A tesztelés a tőzsdei kereskedési rendszer fejlesztésének igen fontos része. Ha már túl vagy azon,hogy kitaláltad milyen típusú rendszert keresel, meg van az ötlet, elkészült a kód, akkor mielőtt elkezd az ember élesben kereskedni a rendszere által adott jelekkel érdemes - több, mint érdemes - tesztelni. A tesztelésről általánosságban később tervezek írni, most egy konkrét eset tanulságait próbálom levonni.
Az Amibroker egyik nagy előnye,hogy van beépített backtest funkciója aminek segítségével szimulálni tudjuk, hogy milyen eredménnyel működne a ötletünk, rendszerünk.

Elvégeztem egy tesztet, ami az alábbi eredményeket hozta:

A képre kattintva nagyobb méretben is megtekinthető a statisztika. A lényegesebb elemek:
85 % netto profit, 65% nyerő trade-k aránya, profit factor 4.94, max sys. drawdown -12,87 %. Nem is olyan rossz.

Módosítottam a backtest beállításain, mégpedig azt,hogy egyszerre több trade is futhasson párhuzamosan (azaz ne fektesse be egyszerre a teljes összeget).
Ezután az alábbi eredményt kaptam:

Mit látunk? A profitunk jóval kevesebb 32%, profit factor 2,52, a sys. drawndown hasonló, a nyerő/vesztő arány hasonló.

Nem értettem. Mi történt? Miért lett jóval kevesebb a profitom? Miért csökkent a profitom? Mégse olyan jó a rendszer ötlet , mint elsőre hittem? Ekkor elmentem aludni..

Nem hagyott nyugodni a dolog és másnap elkezdtem jobban megnézni a statisztikát. Mit hagyhattam figyelmen kívül. Eljutottam addig a részig,ahol a nyerő trade-k százalékos arányát látom és utána a konkrét összeget:
15 trade --> 65 % --> 10.000 $
31 trade --> 62 % --> 5300 $

itt lehet a kutya elásva gondoltam magamban és itt is volt. Hiszen második alkalommal negyed akkora összeget fektettem be és dupla annyi kötésből, fele annyi abszolút nyereség . A rendszer ötlet ugyanazokat az értékeket produkálta, ugyanolyan "jó". A jó azért van idézőjelben, mert ez nem objektív fogalom.

Tanulság:

Ne hasonlítsunk almát a körtével, mert könnyen citrom lesz belőle.

A következő bejegyzésben az ötletről fogok írni. Utána meg a tesztelésről általánosságban.